Hola a todos. En este «experimento», voy a mostrar como se instala SQL Server en local.
Lo primero es lo primero, para poder instalar SQL Server en local, necesitamos 2 programas:
El primero es una BBDD de SQL Server para desarrollar y el segundo es una herramienta gráfica para administrar SQL Server.
1) SQL Server 2008 R2
Seleccionamos SQL Server Configuration Manager.

Una vez dentro de SQL Server 2008 R2, tenemos que configurar los protocolos de SQLEXPRESS. Para ello, pulsamos sobre «Protocolos de SQLEXPRESS», seleccionamos «TCP/IP» con el botón derecho y vemos sus propiedades:

Tenemos que establecer bien el puerto sobre el que se va a ejecutar. Para ello, sobre la pestaña de «Direcciones IP», tenemos que ir al último apartado e introducir el puerto 1433 en la fila de nombre «Puerto TCP».

Ahora tenemos que habilitar los servicios propios de SQL Server. Para hacer esto, sobre el menú de la izquierda, seleccionamos «Servicios de SQL Server». En el apartado de «SQL Server (SQLEXPRESS)», mostramos sus propiedades con el botón derecho y accedemos a la pestaña «Servicio». En la fila de «Modo de Inicio», lo dejamos en automático.

Con esto hemos terminado con la primera parte y ya tenemos instalado lo necesario con el programa SQL Server 2008 R2
2) SQL Server Management Studio
Ahora ejecutamos el programa SQL Server Management Studio. Nos aparece una pantalla de autenticación. Seleccionamos la «Autenticación de Windows» y nos conectamos. NOTA: si hemos instalado la versión express, en el login hay que poner «\sqlexpress» seguido de localhost.

Una vez logueado, sobre los «Inicios de sesión», creamos un nuevo usuario:

Ya tenemos el usuario creado

Sobre el apartado de «Bases de datos», creamos una nueva base de datos.

Ya tenemos la BBDD creada:

Ahora solo tenemos que asociar el usuario a la base de datos que antes creamos. Para esto, sobre las propiedades del usuario, en el apartado «General», indicamos sobre «Base de datos predeterminada», la base de datos.

Ahora sobre el apartado de «Asignación de usuarios», asignamos la base de datos que creamos en primera instancia.

Posibles pasos extras que tendremos que hacer para que funcione:
1) Permitir la autentificación por SQL Server y no solo por autentificación de windows. Para esto, solo tenemos que pulsar botón derecho sobre la conexión y acceder a las propiedades:

Y dentro del apartado del apartado seguridad, activamos la autentificación «Modo de autentificación Windows y SQL Server»

2) Cuando hagamos cambios, tenemos que reiniciar el servicio, para ello, accedemos a administración del servicio de SQL y reiniciamos el servicio

Y con estos pequeños pasos ya tenemos configurado SQL Server para poder desarrollar o lo que haga falta.
Agradecimientos: